Волны Эллиотта на криптовалютном рынке

Став одним из основных инструментов анализа рыночной ситуации на фондовом рынке, Теория волн Эллиотта также получила широкое распространение среди трейдеров, работающих на валютном рынке.

Основной причиной высокого интереса со стороны форекс-трейдеров к волновому анализу стал его основополагающий принцип, описанный Ральфом Эллиоттом в его книге «Принцип волн», опубликованной в 1938 году.

Суть волновой теории

Оставив работу финансиста по причине болезни в начале тридцатых годов прошлого века, Ральф Нельсон Эллиотт уделил особое внимание фондовому рынку, добившись существенных успехов, заключая контракты на изменение стоимости индекса Dow Jones.

И в первую очередь ему это удалось благодаря тому, что он выявил одну очень важную закономерность: цикличность повторения событий, создаваемых «толпой».

Как отметил сам Эллиотт, проявлению этой цикличности подвержены те инструменты, которые в наименьшей степени подлежат воздействию фундаментальных фактов, исходящих из единого центра. То есть, по его мнению, торговля отдельными акциями в меньшей степени подходила под применение теории волн, чем композитный индекс.

Таким образом, мы можем заметить, что децентрализованные криптовалютные активы как нельзя лучше подходят под описание типа активов, подпадающих под волновой анализ.

Наблюдения Ральфа Эллиотта относительно работы волновой теории на децентрализованном рынке подтверждает ее широкое применение с 1971 года, когда на Бреттон-Вудской конференции валюты были отправлены в свободное плавание, до начала 2009 года, когда впервые с момента отмены золото-валютного стандарта валютный курс перешел на ручное управление со стороны центральных банков.

В тоже время трейдеры на фондовом рынке, работающие с многочисленными индексами, такими как: Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, РТС и другими, активно применяют волновой анализ.

Введение в волновой анализ

Тема волнового анализа довольно обширна. Для ее изучения в США и Европе были созданы целые факультеты, исследующие цикличность поведения «толпы» на финансовых рынках. Но мы постараемся донести смысл и основные постулаты данного вида анализа рынка в рамках этой статьи.

Одно из основных правил технического анализа, что история повторяется, вероятнее всего, было взято именно из Теории волн Эллиотта. Ведь в рамках волновой теории затяжные циклы роста сменяются циклами падения цены, формируя волны. И для этих циклов Эллиотт выявил ряд закономерностей, которые легли в основу его взгляда на рынок.

Закономерности волновой теории

• Импульс – восходящее движение, сопровождающееся ростом цены в анализируемом временном периоде.
• Коррекция – нисходящее движение, сопровождающееся падением цены в анализируемом временном периоде.
• Чем выше период, тем сильнее тренд – об этом принципе говорят абсолютно все учебники по техническому анализу рынка. Он подразумевает, если на таймфрейме с периодом H1 вы наблюдает падение, а на периоде D1 – рост, то восходящая тенденция имеет большую силу, чем нисходящая.
• Тренду свойственно меняться – это значит, что рано или поздно наступает момент, когда рост неприметно сменяется падением, и наоборот.

Все эти закономерности можно четко отследить на графике цены, разделив его на волновые движения.

Составляющие волнового движения, согласно теории Эллиотта

1. Импульсные волны – стандартное волновое движение, согласно теории, состоит из пяти основных и трех разворотных волн. Так, принято считать волны под номерами 1, 3 и 5 импульсными, являющимися формирующей силой тренда.

2. Коррекционные волны – волны 2 и 4 являются волнами нисходящего цикла, воздающими коррекцию на рынке.

3. Разворотные волны – согласно теории, маркируются буквами A, B, C. Эти волны появляются на графике в результате полного формирования основного 5-волнового движения, считающегося завершенным и, как правило, предшествуют развороту тенденции.

В тоже время, согласно теории, волны на графике не строятся в хаотичном порядке, а образовываются по строго определенным правилам.

Правила формирования волн Эллиотта

• Волны движутся от уровня к уровню.
• Волны в большем временном периоде поглощают волны меньших периодов.
• Первая волна не подходит для открытия сделок.
• Вторая волна составляет не более 50% длины первой волны.
• Третья волна – лучший момент для входа в рынок.
• Длина третьей волны в полтора раза превышает длину первой.
• Четвертая волна не может опускаться ниже вершины первой волны.
• Пятая волна указывает на завершение тренда.

Отдельно о волнах A, B, C

Как мы уже отметили выше, волны A, B, C являются разворотными. Они появляются именно тогда, когда 5-волновой цикл формирования тренда подходит к своему завершению. Именно поэтому данные волны всегда являются частью таких разворотных фигур технического анализа, как «голова и плечи», «двойная вершина», «неудавшийся размах».

Но не всегда завершение тренда, сопровождаемое волнами A B и C, является предшественником разворота. Кроме того, что данные волны могут быть частью разворотных фигур, они вполне способны формировать и такие фигуры продолжения тенденции, как «треугольник».

И в завершение хочется отметить, что волновая теория Ральфа Нельсона Эллиотта очень проста в освоении и содержит четкие и понятные правила, позволяющие даже начинающим трейдерам с легкостью достигать поставленных целей на децентрализованных рынках.